Topic : « J'atomise ce forum en maths »

Avatar de Kilucru Kilucru
>>Spy
Citation de Kilucru
Citation de Spy
Un peu de stats :
Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,theta]
-Détermine l'estimateur du maximum de vraisemblance de theta.
-Cet estimateur est-il biaisé? En déduire un estimateur sans biais.
mêmes questions avec : Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre theta.
Pour un échantillon X1,...,Xn c'est le max des Xi et faut le multiplier par (n+1)/n pour enlever le biais.
Pour une poisson c'est la moyenne empirique. Pas de biais
non https://image.noelshack.com/minis/2017/18/1494048058-pppppppppppppppppppp.png
je te laisse une 2eme chance, j'ai édit en rajoutant une question pour donner une piste

Déjà la loi d'une uniforme est pas continue.
La densité c'est 1/theta 1[0,theta] .
La vraisemblance de x1,...,xn,theta c'est 1/theta^n 1[max xi, +inf[ ...

Où ai-je tort?
Avatar de Kilucru Kilucru
>>Factom
Citation de Kilucru
Citation de Factom
Citation de Kilucru
Citation de Factom
Tu peux prouver rapidement que 2 génère (Z/pZ*, x) pour une infinité de nombres premiers p ? C'est niveau bac+2/3 ça devrait aller :)
Quand p est premier congru à 1 modulo 4, 2 est générateur https://image.noelshack.com/minis/2017/31/5/1501857511-jesussmile.png
Non
Pardon il faut que p = 4l+1 avec l premier
Oui, tu montres comment que cet ensemble est infini ? :)

Bonne question https://image.noelshack.com/minis/2017/31/5/1501857511-jesussmile.png
Avatar de Factom Factom
>>Kilucru
Citation de Factom
Citation de Kilucru
Citation de Factom
Citation de Kilucru
Citation de Factom
Tu peux prouver rapidement que 2 génère (Z/pZ*, x) pour une infinité de nombres premiers p ? C'est niveau bac+2/3 ça devrait aller :)
Quand p est premier congru à 1 modulo 4, 2 est générateur https://image.noelshack.com/minis/2017/31/5/1501857511-jesussmile.png
Non
Pardon il faut que p = 4l+1 avec l premier
Oui, tu montres comment que cet ensemble est infini ? :)
Bonne question https://image.noelshack.com/minis/2017/31/5/1501857511-jesussmile.png

https://image.noelshack.com/minis/2017/31/5/1501857511-jesussmile.png
Avatar de Kilucru Kilucru
>>Factom
L'auteur qui est déjà partit alors qu'il suffit de montrer que 4P+1 est infini :rire: :)

Faut montrer que les nombres premiers de cette forme forment un ensemble infini.
Avatar de Pseudo supprimé Pseudo supprimé
Soient trois vecteurs e1,e2,e3 formant une base de R3.

On note φ l'application linéaire dénie par φ(e1)=e3,φ(e2)=−e1+e2+e3etφ(e3)=e3.

1.Écrire la matrice A de φ dans la base(e1,e2,e3).
Déterminer le noyau de cette application.

2.On pose f1=e1−e3,f2=e1−e2,f3=−e1+e2+e3.
Calculer e1,e2,e3 en fonction de f1,f2,f3.

Les vecteurs f1,f2,f3 forment-ils une base de R3?
3.Calculer φ(f1),φ(f2),φ(f3) en fonction de f1,f2,f3.

Écrire la matrice B de φ dans la base (f1,f2,f3) et trouver la nature de l'application φ.

4.On pose P=11−10−11−101.
Vérifer que P est inversible et calculerP−1.
Quelle relation lie A,B,P et P−1?
Avatar de Spy Spy
>>Kilucru
Citation de Spy
Citation de Kilucru
Citation de Spy
Un peu de stats :
Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,theta]
-Détermine l'estimateur du maximum de vraisemblance de theta.
-Cet estimateur est-il biaisé? En déduire un estimateur sans biais.
mêmes questions avec : Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre theta.
Pour un échantillon X1,...,Xn c'est le max des Xi et faut le multiplier par (n+1)/n pour enlever le biais.
Pour une poisson c'est la moyenne empirique. Pas de biais
non https://image.noelshack.com/minis/2017/18/1494048058-pppppppppppppppppppp.png
je te laisse une 2eme chance, j'ai édit en rajoutant une question pour donner une piste
Déjà la loi d'une uniforme est pas continue.
La densité c'est 1/theta 1[0,theta] .
La vraisemblance de x1,...,xn,theta c'est 1/theta^n 1[max xi, +inf[ ...
Où ai-je tort?
--------------

A) Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,θ]

- La fonction de densité : f(x)=1/0 sur l'intervalle [0,θ], et 0 ailleurs.

- La vraisemblance : V(x1,...,xn,θ) = 1/θ^n si θ > max{x1,...,xn}, 0 sinon. La fonction V (fonction de θ) est nulle entre 0 et max{x1,...,xn}, puis elle est clairement décroissante, mais positive. Le max est donc atteint au poit ^θ = max{X1,...,Xn}. C'est le max de vraisemblance (chercher le point qui annulle la dérivée est inutile dans ce cas).

-On déduit la loi de l'estimateur ^θ à partir de celle de θ : P(X<=t)=t/θ si t < θ , 0 sinon.
Donc F(t) = P(^θ<=t) = ∏ P(Xi<=t) = [P(X<=t)]^n = (t/θ)^n si t<θ et F(t) = 0 sinon.
Donc E(^θ) = ∫ t f(t) dt = ∫ t n t^(n-1)/θ^n dt = ∫ n(t/θ)^n dt = nθ/(n+1) . L'estimateur est donc biaisé et son biais est : E(^θ) - θ = -θ/(n+1). Un estimateur sans biais serait (n+1)/n max{X1,...,Xn}

Il reste la partie B avec :
Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre θ.
Avatar de Kilucru Kilucru
>>Spy
Citation de Kilucru
Citation de Spy
Citation de Kilucru
Citation de Spy
Un peu de stats :
Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,theta]
-Détermine l'estimateur du maximum de vraisemblance de theta.
-Cet estimateur est-il biaisé? En déduire un estimateur sans biais.
mêmes questions avec : Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre theta.
Pour un échantillon X1,...,Xn c'est le max des Xi et faut le multiplier par (n+1)/n pour enlever le biais.
Pour une poisson c'est la moyenne empirique. Pas de biais
non https://image.noelshack.com/minis/2017/18/1494048058-pppppppppppppppppppp.png
je te laisse une 2eme chance, j'ai édit en rajoutant une question pour donner une piste
Déjà la loi d'une uniforme est pas continue.
La densité c'est 1/theta 1[0,theta] .
La vraisemblance de x1,...,xn,theta c'est 1/theta^n 1[max xi, +inf[ ...
Où ai-je tort?
--------------
A) Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,θ]
- La fonction de densité : f(x)=1/0 sur l'intervalle [0,θ], et 0 ailleurs.
- La vraisemblance : V(x1,...,xn,θ) = 1/θ^n si θ > max{x1,...,xn}, 0 sinon. La fonction V (fonction de θ) est nulle entre 0 et max{x1,...,xn}, puis elle est clairement décroissante, mais positive. Le max est donc atteint au poit ^θ = max{X1,...,Xn}. C'est le max de vraisemblance (chercher le point qui annulle la dérivée est inutile dans ce cas).
-On déduit la loi de l'estimateur ^θ à partir de celle de θ : P(X<=t)=t/θ si t < θ , 0 sinon.
Donc F(t) = P(^θ<=t) = ∏ P(Xi<=t) = [P(X<=t)]^n = (t/θ)^n si t<θ et F(t) = 0 sinon.
Donc E(^θ) = ∫ t f(t) dt = ∫ t n t^(n-1)/θ^n dt = ∫ n(t/θ)^n dt = nθ/(n+1) . L'estimateur est donc biaisé et son biais est : E(^θ) - θ = -θ/(n+1). Un estimateur sans biais serait (n+1)/n max{X1,...,Xn}
Il reste la partie B avec :
Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre θ.

C'est exactement ce que j'ai écrit https://image.noelshack.com/minis/2016/30/1469541952-risitas182.png
Avatar de Kilucru Kilucru
>>FreeWolf
Soient trois vecteurs e1,e2,e3 formant une base de R3.
On note φ l'application linéaire dénie par φ(e1)=e3,φ(e2)=−e1+e2+e3etφ(e3)=e3.
1.Écrire la matrice A de φ dans la base(e1,e2,e3).
Déterminer le noyau de cette application.
2.On pose f1=e1−e3,f2=e1−e2,f3=−e1+e2+e3.
Calculer e1,e2,e3 en fonction de f1,f2,f3.
Les vecteurs f1,f2,f3 forment-ils une base de R3?
3.Calculer φ(f1),φ(f2),φ(f3) en fonction de f1,f2,f3.
Écrire la matrice B de φ dans la base (f1,f2,f3) et trouver la nature de l'application φ.
4.On pose P=11−10−11−101.
Vérifer que P est inversible et calculerP−1.
Quelle relation lie A,B,P et P−1?

Très inintéressant et inutile https://image.noelshack.com/minis/2016/50/1482000512-onsecalmerisitas.png
Avatar de Factom Factom
>>Markov
Les petits malins qui postent dans l'espoir qu'un autre fasse leurs devoirs :hap:

J'espère que j'aurais une démonstration un jour pour ce problème oui :hap:
Et vu que l'auteur fait le malin c'est l'occasion parfaite pour poster ce problème :)
Avatar de Spy Spy
>>Markov
Les petits malins qui postent dans l'espoir qu'un autre fasse leurs devoirs :hap:

Si je donne une réponse rédigée c'est que ce n'est pas mon devoir https://image.noelshack.com/minis/2017/31/5/1501857511-jesussmile.png
Avatar de Factom Factom
>>Kilucru
Citation de Factom
L'auteur qui est déjà partit alors qu'il suffit de montrer que 4P+1 est infini :rire: :)
Faut montrer que les nombres premiers de cette forme forment un ensemble infini.

Oui et donc ? Tu sais pas faire alors que t'es sensé atomisé le forum ? :(
Chaud .. :)
Avatar de Arithmogenre Arithmogenre
>>Markov
Les petits malins qui postent dans l'espoir qu'un autre fasse leurs devoirs :hap:

Bonne idée

L'auteur démontre moi que l'ensemble des applications linéaires f de Mn(K) dans K telles que pour tout (A,B) dans (Mn(K))² f(AB)=f(BA) est de dimension 1 https://image.noelshack.com/minis/2017/45/6/1510428383-cassidrink.png
Avatar de Kilucru Kilucru
>>Factom
Citation de Kilucru
Citation de Factom
L'auteur qui est déjà partit alors qu'il suffit de montrer que 4P+1 est infini :rire: :)
Faut montrer que les nombres premiers de cette forme forment un ensemble infini.
Oui et donc ? Tu sais pas faire alors que t'es sensé atomisé le forum ? :(
Chaud .. :)

En attendant tu as démontré que tu ne comprenais même pas ce qu'il fallait faire https://image.noelshack.com/minis/2017/18/1494048058-pppppppppppppppppppp.png
Avatar de Spy Spy
>>Kilucru
> >>Spy
Citation de Kilucru
Citation de Spy
Citation de Kilucru
Citation de Spy
Un peu de stats :
Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,theta]
-Détermine l'estimateur du maximum de vraisemblance de theta.
-Cet estimateur est-il biaisé? En déduire un estimateur sans biais.
mêmes questions avec : Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre theta.
Pour un échantillon X1,...,Xn c'est le max des Xi et faut le multiplier par (n+1)/n pour enlever le biais.
Pour une poisson c'est la moyenne empirique. Pas de biais
non https://image.noelshack.com/minis/2017/18/1494048058-pppppppppppppppppppp.png
je te laisse une 2eme chance, j'ai édit en rajoutant une question pour donner une piste
Déjà la loi d'une uniforme est pas continue.
La densité c'est 1/theta 1[0,theta] .
La vraisemblance de x1,...,xn,theta c'est 1/theta^n 1[max xi, +inf[ ...
Où ai-je tort?
--------------
A) Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,θ]
- La fonction de densité : f(x)=1/0 sur l'intervalle [0,θ], et 0 ailleurs.
- La vraisemblance : V(x1,...,xn,θ) = 1/θ^n si θ > max{x1,...,xn}, 0 sinon. La fonction V (fonction de θ) est nulle entre 0 et max{x1,...,xn}, puis elle est clairement décroissante, mais positive. Le max est donc atteint au poit ^θ = max{X1,...,Xn}. C'est le max de vraisemblance (chercher le point qui annulle la dérivée est inutile dans ce cas).
-On déduit la loi de l'estimateur ^θ à partir de celle de θ : P(X<=t)=t/θ si t < θ , 0 sinon.
Donc F(t) = P(^θ<=t) = ∏ P(Xi<=t) = [P(X<=t)]^n = (t/θ)^n si t<θ et F(t) = 0 sinon.
Donc E(^θ) = ∫ t f(t) dt = ∫ t n t^(n-1)/θ^n dt = ∫ n(t/θ)^n dt = nθ/(n+1) . L'estimateur est donc biaisé et son biais est : E(^θ) - θ = -θ/(n+1). Un estimateur sans biais serait (n+1)/n max{X1,...,Xn}
Il reste la partie B avec :
Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre θ.

C'est exactement ce que j'ai écrit https://image.noelshack.com/minis/2016/30/1469541952-risitas182.png

Oui mais ça manquais d'explications https://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480464158-1474824966-1474551493-1474308964-1473610653-picsart-09-11-06-13-46.png
Hop hop hop la loi de Poisson ne va pas se faire toute seule :sm:
Avatar de Factom Factom
>>Kilucru
Citation de Factom
Citation de Kilucru
Citation de Factom
L'auteur qui est déjà partit alors qu'il suffit de montrer que 4P+1 est infini :rire: :)
Faut montrer que les nombres premiers de cette forme forment un ensemble infini.
Oui et donc ? Tu sais pas faire alors que t'es sensé atomisé le forum ? :(
Chaud .. :)
En attendant tu as démontré que tu ne comprenais même pas ce qu'il fallait faire https://image.noelshack.com/minis/2017/18/1494048058-pppppppppppppppppppp.png

Je l'ai juste mal écrit. Je suis au courant de ce qu'il faut chercher sur ce problème merci
En attendant tu fais juste ne pas donner de démonstration :) si tu ne sais pas faire admets le :)
Avatar de Factom Factom
Je peux en poster un autre si tu sais pas faire le précédent :)
Montre que si F est fermé alors l'ensemble des polys de degré n qui ont toutes leurs racines dans F est fermé. C'est facile celui la puisque ça se voit, en bougeant presque pas un poly tu bouges pas ses racines. Une démonstration à fournir peut être ? :)
Avatar de Kilucru Kilucru
>>Spy
Citation de Kilucru
> >>Spy
Citation de Kilucru
Citation de Spy
Citation de Kilucru
Citation de Spy
Un peu de stats :
Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,theta]
-Détermine l'estimateur du maximum de vraisemblance de theta.
-Cet estimateur est-il biaisé? En déduire un estimateur sans biais.
mêmes questions avec : Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre theta.
Pour un échantillon X1,...,Xn c'est le max des Xi et faut le multiplier par (n+1)/n pour enlever le biais.
Pour une poisson c'est la moyenne empirique. Pas de biais
non https://image.noelshack.com/minis/2017/18/1494048058-pppppppppppppppppppp.png
je te laisse une 2eme chance, j'ai édit en rajoutant une question pour donner une piste
Déjà la loi d'une uniforme est pas continue.
La densité c'est 1/theta 1[0,theta] .
La vraisemblance de x1,...,xn,theta c'est 1/theta^n 1[max xi, +inf[ ...
Où ai-je tort?
--------------
A) Soit X une variable aléatoire de loi continue uniforme sur [0,θ]
- La fonction de densité : f(x)=1/0 sur l'intervalle [0,θ], et 0 ailleurs.
- La vraisemblance : V(x1,...,xn,θ) = 1/θ^n si θ > max{x1,...,xn}, 0 sinon. La fonction V (fonction de θ) est nulle entre 0 et max{x1,...,xn}, puis elle est clairement décroissante, mais positive. Le max est donc atteint au poit ^θ = max{X1,...,Xn}. C'est le max de vraisemblance (chercher le point qui annulle la dérivée est inutile dans ce cas).
-On déduit la loi de l'estimateur ^θ à partir de celle de θ : P(X<=t)=t/θ si t < θ , 0 sinon.
Donc F(t) = P(^θ<=t) = ∏ P(Xi<=t) = [P(X<=t)]^n = (t/θ)^n si t<θ et F(t) = 0 sinon.
Donc E(^θ) = ∫ t f(t) dt = ∫ t n t^(n-1)/θ^n dt = ∫ n(t/θ)^n dt = nθ/(n+1) . L'estimateur est donc biaisé et son biais est : E(^θ) - θ = -θ/(n+1). Un estimateur sans biais serait (n+1)/n max{X1,...,Xn}
Il reste la partie B avec :
Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre θ.
C'est exactement ce que j'ai écrit https://image.noelshack.com/minis/2016/30/1469541952-risitas182.png
Oui mais ça manquais d'explications https://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480464158-1474824966-1474551493-1474308964-1473610653-picsart-09-11-06-13-46.png
Hop hop hop la loi de Poisson ne va pas se faire toute seule :sm:

J'ai dit déjà que c'était la moyenne empirique. Prends la log vraisemblance et dérive comme d'hab https://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480464158-1474824966-1474551493-1474308964-1473610653-picsart-09-11-06-13-46.png
Liste des sujets