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  • [Trading] Quant et algo trading.

    • Topic : « [Trading] Quant et algo trading. »

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    Avatar de VonBilderling VonBilderling
    Posté le 06/06/2024 à 13:36:06
    Salut à tous, on entend beaucoup de choses sur le trading et la finance, sur ce topic j'aimerais démystifier tout ça avec vous et vous montrer ce qu'il est réellement possible de faire.
    J'ai maintenant une solide expérience en finance et j'espère que vous en tirerez des choses intéressantes.

    Sur ce topic je vous partagerai mes performances en finance, je fais du quant (trading algorithmique) et du scalping sur compte funded en propfirm.

    Si vous avez des questions n'hésitez pas !

    Pour commencer, petite preview des performances de ma stratégie breakout:

    https://i.imgur.com/Pl38QGZs.png
    Avatar de Abathur Abathur
    Posté le 06/06/2024 à 13:38:20
    Explique rapidement c’est quoi ce que tu fais comme trading parce qu’honnêtement c’est ps très clair avec tes termes
    C’est quoi les actions que tu fais et qu’est-ce qui motive tes prises de décision?
    Avatar de VonBilderling VonBilderling
    Posté le 06/06/2024 à 13:43:08
    Citation de Abathur
    Explique rapidement c’est quoi ce que tu fais comme trading parce qu’honnêtement c’est ps très clair avec tes termes
    C’est quoi les actions que tu fais et qu’est-ce qui motive tes prises de décision?

    Pour le screen posté c'est l'historique d'un bot de breakout, il trade 3 classes d'actifs différentes (forex, comex et crypto) pour 20 actifs au total sur 6 time frames différentes.

    Il intègre deux stratégies en une:
    - détection de breakout (impulse) en tradant la continuation de tendance
    - anticipation de breakout, en partant du principe qu'on a franchi un plus haut ou plus bas historique.

    Typiquement le bot est essentiellement actif lors des annonces économiques de banques centrales qui souvent entraînent un gros schift dans le marché + les cryptos qui bougent pas mal par explosion.
    Avatar de VonBilderling VonBilderling
    Posté le 06/06/2024 à 13:51:18
    Citation de Abathur
    Stylé
    Il fonctionne bien du coup? Tu as fait un gain de combien?
    Auto-édit : Tu faisais du trading à la main avant?

    J'ai commencé à la main mais j'ai un background maths/info donc j'ai vite commencé à toucher aux algos.
    Avatar de VonBilderling VonBilderling
    Posté le 06/06/2024 à 13:56:13
    Citation de Abathur
    Ça ressemble pas trop à des jeux d’argent pour toi le trading?

    Dans les jeux d'argent l'espérance de gain est négative, dans le trading tu peux améliorer tes performances. Mais oui y'a une certaine proximité.

    Toute est une histoire de rentabilité du temps investi et du capital investi, si le trading payait pas j'aurais fait autre chose.
    Avatar de HylienDivin HylienDivin 🙋🏻
    Posté le 06/06/2024 à 14:29:34
    Breakout c’est Buy if P(t) >= Max( P(t-LB),…,P(t-2), P(t) ) ?
    Avec différents look back LB. Le sizing c’est exactement le nombre de breakout qui donnent 1 (ou -1) , que tu sommes ?

    Pas compliqué mais ça reste une stratégie de trend follow. Si tu fais des cross EMA tu aurais le même résultat je pense.
    Avatar de VonBilderling VonBilderling
    Posté le 06/06/2024 à 14:34:25
    Citation de HylienDivin
    Breakout c’est Buy if P(t) >= Max( P(t-LB),…,P(t-2), P(t) ) ?
    Avec différents look back LB. Le sizing c’est exactement le nombre de breakout qui donnent 1 (ou -1) , que tu sommes ?
    Pas compliqué mais ça reste une stratégie de trend follow. Si tu fais des cross EMA tu aurais le même résultat je pense.

    J'analyse les n dernières bougies d'une timeframe, j'ai une petite formule maison qui détecte le breakout et ensuite y'a toutes les pondérations, la gestion de risque etc.

    C'est une approche quant, y'a pas d'indicateurs en jeu.
    Avatar de HylienDivin HylienDivin 🙋🏻
    Posté le 06/06/2024 à 14:39:53
    C’est pas la question . La question c’est le signal et le sizing .

    Le signal breakout classique c’est :
    z(t, LB) =
    1 if P(t) >= Max( P(t-LB),…,P(t-1) )
    -1 if P(t) <= Min( P(t-LB),…,P(t-1) )
    z(t-1, LB) else

    Initialisé à zéro évidemment .

    Et la position c’est z(t, LB1) + … + z(t, LBp) avec tes p lookbacks.

    C’est daily ? Quand tu parles de bars, tu parles de bars daily ?
    J’espère que c’est pas intraday sinon tu vas tout perdre très vite. L’intraday c’est un monde spécial.
    Avatar de VonBilderling VonBilderling
    Posté le 06/06/2024 à 14:40:30
    Citation de Abathur
    Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu’un qui veut tenter de faire du trading?

    De pas croire tout ce que tu trouves sur internet, ne pas se faire gouroutiser, ça prend énormément de temps avant de réussir et beaucoup de travail, du vrai travail que la plupart négligent.
    Avatar de HylienDivin HylienDivin 🙋🏻
    Posté le 06/06/2024 à 14:41:09
    Citation de Abathur
    Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu’un qui veut tenter de faire du trading?

    Oublie. Achète des ETF World ou ETF US 1O Y ou S&P. Le trading n’est même pas un métier qui a pour but de générer des strats profitables mais souvent d’exécuter les ordres de clients (ce que font tous les traders en banque).
    Avatar de Abathur Abathur
    Posté le 06/06/2024 à 14:42:22
    Et pour orienter ce travail en l’occurrence tu dirais quoi?
    Genre moi par exemple je connais que dalle c’est du chinois, mais mettons que je connaisse le lexique et le glossaire, ce qui est à peu près le cas
    Pour trouver des infos intéressantes c’est quoi l’entrée du gouffre?
    Avatar de VonBilderling VonBilderling
    Posté le 06/06/2024 à 14:42:31
    Citation de HylienDivin
    C’est pas la question . La question c’est le signal et le sizing .
    Le signal breakout classique c’est :
    z(t, LB) =
    1 if P(t) >= Max( P(t-LB),…,P(t-1) )
    -1 if P(t) <= Min( P(t-LB),…,P(t-1) )
    z(t-1, LB) else
    Initialisé à zéro évidemment .
    Et la position c’est z(t, LB1) + … + z(t, LBp) avec tes p lookbacks.
    C’est daily ? Quand tu parles de bars, tu parles de bars daily ?
    J’espère que c’est pas intraday sinon tu vas tout perdre très vite. L’intraday c’est un monde spécial.

    C'est des barres 1min, je prends des impulses lors des annonces économiques, et ça marche très bien.
    Bon y'a pas que le 1min, 6 TF sont considérées
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