C’est pas la question . La question c’est le signal et le sizing .

Le signal breakout classique c’est :
z(t, LB) =
1 if P(t) >= Max( P(t-LB),…,P(t-1) )
-1 if P(t) <= Min( P(t-LB),…,P(t-1) )
z(t-1, LB) else

Initialisé à zéro évidemment .

Et la position c’est z(t, LB1) + … + z(t, LBp) avec tes p lookbacks.

C’est daily ? Quand tu parles de bars, tu parles de bars daily ?
J’espère que c’est pas intraday sinon tu vas tout perdre très vite. L’intraday c’est un monde spécial.