Breakout c’est Buy if P(t) >= Max( P(t-LB),…,P(t-2), P(t) ) ?
Avec différents look back LB. Le sizing c’est exactement le nombre de breakout qui donnent 1 (ou -1) , que tu sommes ?

Pas compliqué mais ça reste une stratégie de trend follow. Si tu fais des cross EMA tu aurais le même résultat je pense.