Ainsi Parlait Zarathoustra

Mais c'est pas par celui-ci qu'il faut commencer.

Je conseille Généalogie de la morale pour commencer

Trois approches différentes.

Chronologique
En supposant que la pensée d'une personne se développe et change au cours de sa vie, il est logique de commencer par les premières œuvres de Nietzsche, puis de passer aux dernières ( commencer par Naissance de la tragédie, puis Généalogie de la morale, Ainsi parlait Zarathoustra, Au-delà du bien et du mal, Ecce Homo).

Vue d'ensemble
C'est-à-dire avoir une vue d'ensemble de la pensée de Nietzsche, puis lire des livres plus ciblés. Lire donc Par-delà le bien et le mal avant L'Antéchrist, par exemple.

Spécifique et court
Plutôt que d'essayer d'aborder tout le spectre de la pensée de Nietzsche dès le début, choisir un domaine et progresser ensuite à partir de là. L'Antéchrist est à la fois court et d'actualité, et également assez divertissant.